PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с NAARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с NAARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и NAARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и NAARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NAARX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции NAARX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.33% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с SIFAX

Сравнение комиссий NDARX и NAARX

И NDARX, и NAARX имеют комиссию равную 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NDARX vs. NAARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c NAARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXNAARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.54

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.11

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.91

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. NAARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAARX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и NAARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXNAARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Корреляция

Корреляция между NDARX и NAARX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и NAARX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности NAARX в 2.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и NAARX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки NAARX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и NAARX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXNAARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-15.66%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-5.21%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-15.66%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-15.66%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.08%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.54%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.22%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и NAARX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXNAARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

3.83%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

6.10%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

6.55%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

6.39%

+3.80%