Сравнение NDARX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.36% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и IOEZX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
NDARX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
NDARX
IOEZX
Сравнение NDARX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.89 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.34 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и IOEZX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и IOEZX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -56.15% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.71% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.47% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -38.12% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.15% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.64% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.85% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.38% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 8.72% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 15.55% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 13.90% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.44% | -6.25% |