PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с BFCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с BFCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и BFCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.09%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-0.81%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BFCAX с доходностью -0.81%.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

BFCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.25%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSXBFCAX с BND

Сравнение комиссий NDARX и BFCAX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXBFCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.72

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.03

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.31

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

3.97

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXBFCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.72

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Корреляция

Корреляция между NDARX и BFCAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и BFCAX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BFCAX в 3.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.87%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и BFCAX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, примерно равная максимальной просадке BFCAX в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и BFCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXBFCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-23.01%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.11%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-22.55%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.05%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.48%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.03%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и BFCAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXBFCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.88%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

2.93%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

4.84%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

6.69%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

6.01%

+4.18%