PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с BFCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с BFCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and BFCAX (American Funds Corporate Bond Fund) are both mutual funds - NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while BFCAX is a Corporate Bonds fund managed by American Funds. Over the past 5 years, NDARX returned 7.81%/yr vs -0.37%/yr for BFCAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.70%/yr for BFCAX.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BFCAX с доходностью 0.14%.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

BFCAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.25%
3 года*
4.20%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и BFCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.09%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		0.14%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%

Correlation

The correlation between NDARX and BFCAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.20

Over the past year, NDARX and BFCAX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с ABNDXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с SMARXBFCAX с AIVSX

Доходность на риск

NDARX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXBFCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.12

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.66

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.59

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

4.65

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXBFCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.12

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NDARX и BFCAX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, примерно равная максимальной просадке BFCAX в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и BFCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXBFCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-23.01%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-3.11%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-6.92%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-22.55%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.15%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.45%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и BFCAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXBFCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.48%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.18%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

4.39%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

6.71%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

5.99%

+4.22%

Сравнение комиссий NDARX и BFCAX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и BFCAX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BFCAX в 4.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.21%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Часто задаваемые вопросы

NDARX and BFCAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDARX has higher volatility (2.33%) compared to BFCAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs BFCAX's -23.01%.

NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и BFCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор