Сравнение NDARX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.04% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и BERIX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NDARX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NDARX
BERIX
Сравнение NDARX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.30 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.77 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 17.74 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и BERIX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и BERIX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -20.34% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.95% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -15.73% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -20.34% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.79% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.60% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и BERIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.55% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 4.29% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 5.38% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 5.94% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.00% | +4.19% |