Сравнение NDAQ с MUU
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, NDAQ returned -0.61% vs 3034.71% for MUU. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 6.99% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between NDAQ and MUU is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between NDAQ and MUU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
NDAQ
MUU
Сравнение NDAQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 45.22 | -45.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 143.78 | -143.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и MUU
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -75.07% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -68.07% | +44.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -55.06% | +49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -24.55% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 21.37% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и MUU
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 8.52%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 62.67% | -54.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 133.72% | -111.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 161.71% | -134.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 146.59% | -121.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 146.59% | -122.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и MUU
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and MUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор