PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%3.12%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с FISCXNCZ с PACIXNCZ с GCVNCZ с PSTAXNCZ с AIONCZ с AVKNCZ с CHI
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX

Сравнение комиссий NCZ и PBXIX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.12

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.22

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.09

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

0.32

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.12

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Корреляция

Корреляция между NCZ и PBXIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PBXIX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PBXIX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-24.03%

-55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.74%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-15.57%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.16%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-5.65%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PBXIX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.16%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

4.96%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

8.50%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

8.63%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

11.57%

+12.63%