Сравнение NCZ с FISCX
NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, NCZ returned 8.98%/yr vs 12.37%/yr for FISCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCZ charges 0.03%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.
Доходность
Сравнение доходности NCZ и FISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.37% соответственно.
NCZ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.98%
FISCX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам NCZ и FISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 18.39% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 11.36% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
Correlation
The correlation between NCZ and FISCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г. | 0.54 |
The correlation between NCZ and FISCX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCZ vs. FISCX — Ранг доходности на риск
NCZ
FISCX
Сравнение NCZ c FISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | FISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.03 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 16.49 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.81 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и FISCX
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и FISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCZ | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -49.16% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -6.38% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -12.95% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.37% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -34.37% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.91% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.56% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и FISCX
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCZ | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.88% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 8.47% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.45% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 12.40% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 13.48% | +10.79% |
Сравнение комиссий NCZ и FISCX
NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FISCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и FISCX
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FISCX в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 8.89% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 9.20% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
Часто задаваемые вопросы
NCZ and FISCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCZ has higher volatility (5.45%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, NCZ dropped -79.48% vs FISCX's -49.16%.
NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCZ и FISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор