PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.24% соответственно.

NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с AVKNCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с LCFYXNCZ с MERFXNCZ с PACIX
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX

Сравнение комиссий NCZ и FISCX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FISCX в 0.83%.

FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.51

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

6.28

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между NCZ и FISCX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и FISCX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и FISCX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-49.16%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.45%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-34.37%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-34.37%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-6.38%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-6.93%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.79%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и FISCX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.43%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.34%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

12.13%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

12.44%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

13.42%

+10.78%