Сравнение NCVLX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCVLX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.12% | 3.28% | 6.02% | 10.00% | -5.02% | 9.86% | 3.08% | 27.77% | -4.76% | 11.07% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.80% соответственно.
NCVLX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.12%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCVLX и VIVIX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
NCVLX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
NCVLX
VIVIX
Сравнение NCVLX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.90 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NCVLX и VIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и VIVIX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.73% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и VIVIX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -59.30% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.29% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -17.12% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -36.80% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.82% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -9.31% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и VIVIX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.80% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.69% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.88% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.92% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.74% | -1.67% |