Сравнение NCVLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCVLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.44% | 11.90% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.22% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.
NCVLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 7.16%
AVERX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCVLX и AVERX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
NCVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
NCVLX
AVERX
Сравнение NCVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между NCVLX и AVERX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и AVERX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.72% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и AVERX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -11.33% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -8.81% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.40% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 19.25% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 19.25% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.25% | -4.19% |