PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.18% соответственно.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с GQHPXNCVLX с SWLVXNCVLX с FBLEX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий NCVLX и FGINX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.84

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.47

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.55

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

10.90

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.84

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между NCVLX и FGINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и FGINX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и FGINX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-54.80%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.56%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-16.21%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-37.37%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.46%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.74%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и FGINX

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.01%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.88%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.04%

-1.97%