PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56166Y2063

CUSIP

56166Y206

Эмитент

Nuance Investments

Дата выпуска

31 мая 2011 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NCVLX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) показал доход в -3.72% с начала года и 0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCVLX составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCVLX

С начала года

-3.72%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-7.41%

1 год

0.87%

3 года

2.73%

5 лет

6.09%

10 лет

6.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.04%-5.98%-3.07%-1.97%3.59%-3.72%
2024-3.99%-0.58%4.68%-0.48%1.77%-2.82%7.41%3.07%3.88%-6.25%3.98%-3.84%6.02%
20234.74%-0.66%0.82%5.03%-5.66%4.91%0.96%-5.08%-7.19%-2.45%8.36%7.28%10.00%
2022-0.86%1.31%-0.29%-2.95%1.48%-5.76%1.09%-4.15%-7.21%8.49%6.55%-1.42%-4.76%
2021-0.60%1.08%3.88%4.38%0.62%-0.74%0.68%0.43%-2.88%1.46%-4.06%5.63%9.86%
2020-3.37%-6.41%-11.71%7.92%4.55%-1.06%1.39%1.91%-2.87%2.55%8.67%3.38%3.07%
20197.07%1.67%2.02%4.17%-3.30%4.35%0.98%-2.36%3.20%0.62%5.00%1.83%27.77%
20181.84%-3.75%0.00%0.28%-1.04%-0.12%2.89%0.27%0.06%-4.10%4.78%-5.50%-4.76%
20170.85%2.80%-0.97%-0.21%0.14%1.73%0.34%0.07%2.19%1.26%2.23%0.20%11.08%
2016-2.25%-0.34%9.16%4.17%0.53%-1.11%1.52%0.60%0.87%-2.37%6.07%1.34%19.05%
2015-3.39%4.94%-0.57%4.37%-0.22%-1.01%-2.46%-2.52%-3.84%6.47%0.31%-3.76%-2.35%
2014-1.00%5.65%1.13%1.38%-0.36%3.54%-2.71%3.07%-4.04%1.01%1.00%-0.83%7.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCVLX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCVLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuance Concentrated Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuance Concentrated Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.91$0.23$1.61$2.39$0.10$1.16$1.65$1.03$0.14$0.68$1.07

Дивидендный доход

8.01%7.34%1.81%13.91%17.21%0.64%7.98%13.45%7.02%0.96%5.66%8.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Concentrated Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.71$0.91
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.54$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.28$2.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.16
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.57$1.65
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.96$1.03
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$0.68
2014$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.00$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuance Concentrated Value Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Nuance Concentrated Value Fund составляет 9.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.48%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-19.58%1 окт. 2024 г.1308 апр. 2025 г.———
-18.7%9 сент. 2021 г.27612 окт. 2022 г.12513 апр. 2023 г.401
-17.17%24 июн. 2015 г.14520 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.207
-16.13%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.1317 мая 2024 г.197
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...