- ISIN
- US56166Y2063
- CUSIP
- 56166Y206
- Эмитент
- Nuance Investments
- Дата выпуска
- 31 мая 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции NCVLX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) показал доход в 11.74% с начала года и 16.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCVLX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nuance Concentrated Value Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 7.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NCVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | 5.76% | -9.61% | 0.79% | 2.20% | 5.18% | 1.98% | 11.74% | |||||
| 2025 | 4.04% | -5.98% | -3.07% | -1.97% | 3.59% | 2.69% | 1.15% | 2.28% | -2.22% | -0.57% | 2.88% | 0.94% | 3.28% |
| 2024 | -3.99% | -0.58% | 4.68% | -0.48% | 1.77% | -2.82% | 7.41% | 3.07% | 3.88% | -6.25% | 3.98% | -3.83% | 6.02% |
| 2023 | 4.74% | -0.66% | 0.82% | 5.03% | -5.66% | 4.91% | 0.96% | -5.08% | -7.18% | -2.45% | 8.36% | 7.28% | 10.00% |
| 2022 | -0.86% | 1.31% | -0.29% | -2.95% | 1.48% | -5.76% | 1.09% | -4.15% | -7.46% | 8.49% | 6.55% | -1.42% | -5.02% |
| 2021 | -0.60% | 1.08% | 3.88% | 4.38% | 0.62% | -0.74% | 0.68% | 0.43% | -2.88% | 1.46% | -4.06% | 5.63% | 9.86% |
Метрики бенчмарка
Nuance Concentrated Value Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.72, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2011.
- This fund participated in 80.20% of S&P 500 Index downside but only 71.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 71.34%
- Участие в снижении
- 80.20%
Комиссия
Комиссия NCVLX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCVLX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 9.71 | -6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Concentrated Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.30 | $0.91 | $0.23 | $1.58 | $2.39 | $0.10 | $1.16 | $1.65 | $1.03 | $0.14 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.53% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Concentrated Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuance Concentrated Value Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Nuance Concentrated Value Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.48%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.58%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 9mo 6d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.92%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 6mo 9d | 1y 7moсент. 2021 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.16%янв. 2016 г. | 7mo | 3mo | 10moиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-16.13%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 6mo 13d | 9mo 15dиюль 2023 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| NCVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -56.78% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -25.43% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.92% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.70% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.09% | +2.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCVLX
Добавьте Nuance Concentrated Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCVLX