- ISIN
- US56166Y2063
- CUSIP
- 56166Y206
- Эмитент
- Nuance Investments
- Дата выпуска
- 31 мая 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции NCVLX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) показал доход в 3.29% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCVLX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nuance Concentrated Value Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NCVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | 5.76% | -9.61% | 0.79% | 2.20% | -0.85% | 3.29% | ||||||
| 2025 | 4.04% | -5.98% | -3.07% | -1.97% | 3.59% | 2.69% | 1.15% | 2.28% | -2.22% | -0.57% | 2.88% | 0.94% | 3.28% |
| 2024 | -3.99% | -0.58% | 4.68% | -0.48% | 1.77% | -2.82% | 7.41% | 3.07% | 3.88% | -6.25% | 3.98% | -3.83% | 6.02% |
| 2023 | 4.74% | -0.66% | 0.82% | 5.03% | -5.66% | 4.91% | 0.96% | -5.08% | -7.18% | -2.45% | 8.36% | 7.28% | 10.00% |
| 2022 | -0.86% | 1.31% | -0.29% | -2.95% | 1.48% | -5.76% | 1.09% | -4.15% | -7.46% | 8.49% | 6.55% | -1.42% | -5.02% |
| 2021 | -0.60% | 1.08% | 3.88% | 4.38% | 0.62% | -0.74% | 0.68% | 0.43% | -2.88% | 1.46% | -4.06% | 5.63% | 9.86% |
Метрики бенчмарка
Nuance Concentrated Value Fund has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.72, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2011.
- This fund participated in 82.87% of S&P 500 Index downside but only 71.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 71.17%
- Участие в снижении
- 82.87%
Комиссия
Комиссия NCVLX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCVLX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.98 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.78 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Concentrated Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.30 | $0.91 | $0.23 | $1.58 | $2.39 | $0.10 | $1.16 | $1.65 | $1.03 | $0.14 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.69% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Concentrated Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuance Concentrated Value Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Nuance Concentrated Value Fund составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.48%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.58%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 9mo 6d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.92%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 6mo 9d | 1y 7moсент. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.16%янв. 2016 г. | 7mo | 3mo | 10moиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.13%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 6mo 13d | 9mo 15dиюль 2023 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| NCVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -56.78% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -25.43% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.92% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -0.33% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.72% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.97% | +2.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCVLX
Добавьте Nuance Concentrated Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCVLX