PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCVLX с NMAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) and NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - NCVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Nuance Investments, while NMAVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuance Investments. Over the past 10 years, NCVLX returned 6.85%/yr vs 7.40%/yr for NMAVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NCVLX charges 1.04%/yr vs 1.22%/yr for NMAVX.

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям NMAVX по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.40% соответственно.

NCVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
10.61%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.85%

NMAVX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.72%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCVLX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		3.29%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		4.82%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Correlation

The correlation between NCVLX and NMAVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.98

The correlation between NCVLX and NMAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с AUXFXNCVLX с SVAIXNCVLX с TWEIXNCVLX с TILVXNCVLX с FGINXNCVLX с FBLEXNCVLX с FLCOX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с FIUSXNMAVX с ARFFXNMAVX с CISMXNMAVX с ACLAXNMAVX с DALCXNMAVX с OAKMXNMAVX с CIMDX

Доходность на риск

NCVLX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXNMAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.99

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.54

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

2.97

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAVX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и NMAVX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и NMAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVLXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-30.93%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.80%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.40%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-18.40%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-30.93%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-5.30%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.80%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.83%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и NMAVX

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVLXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.50%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.07%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.51%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.33%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.04%

+0.06%

Сравнение комиссий NCVLX и NMAVX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и NMAVX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности NMAVX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.69%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.95%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NCVLX and NMAVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCVLX has higher volatility (4.11%) compared to NMAVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, NCVLX dropped -31.48% vs NMAVX's -30.93%.

NMAVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCVLX и NMAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор