Сравнение NCVLX с UPDDX
NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. NCVLX charges 1.04%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCVLX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 7.50%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCVLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 6.12% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between NCVLX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCVLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NCVLX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCVLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCVLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и UPDDX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -10.77% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.57% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.73% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 29.12% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 29.12% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 29.12% | -14.08% |
Сравнение комиссий NCVLX и UPDDX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и UPDDX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.53% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCVLX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NCVLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор