Сравнение NCVLX с UPDDX
NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. NCVLX charges 1.04%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.61%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCVLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 2.67% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between NCVLX and UPDDX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCVLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NCVLX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCVLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCVLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и UPDDX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -10.36% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -8.75% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.02% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 34.37% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 34.37% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 34.37% | -19.29% |
Сравнение комиссий NCVLX и UPDDX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и UPDDX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.62% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCVLX and UPDDX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NCVLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор