Сравнение NCVLX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCVLX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.12% | 3.28% | 6.02% | 10.00% | -5.02% | 9.86% | 3.08% | 27.77% | -4.76% | 11.07% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.76% соответственно.
NCVLX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.12%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCVLX и TWEIX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
NCVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
NCVLX
TWEIX
Сравнение NCVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.91 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NCVLX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и TWEIX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.73% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и TWEIX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -39.30% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.86% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -13.69% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -32.82% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.90% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.17% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.35% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и TWEIX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.04% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 6.12% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 11.60% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 10.71% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 13.35% | +1.72% |