Сравнение NCTWX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.73% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и TGFRX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
NCTWX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
NCTWX
TGFRX
Сравнение NCTWX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.06 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.59 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.93 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.48 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.06 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и TGFRX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и TGFRX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -95.35% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -16.01% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -95.35% | +69.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -95.35% | +58.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -92.38% | +76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -31.67% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 7.24% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и TGFRX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 12.37% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 24.40% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 35.36% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 793.45% | -775.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 561.16% | -542.90% |