PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.08% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий NCTWX и TAAGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.01

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.66

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.06

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

17.43

-18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.01

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Корреляция

Корреляция между NCTWX и TAAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и TAAGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и TAAGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-62.13%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.13%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-34.47%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-34.47%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-5.56%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-18.82%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.83%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и TAAGX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.62%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

16.80%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

24.69%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

22.94%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

22.02%

-3.76%