PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCTWX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с EEOFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NCTWX (Nicholas II Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 3.11%/yr vs 0.83%/yr for EEOFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCTWX charges 0.59%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 14.18%.

NCTWX

1 день
1.36%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
4.40%
1 год
0.72%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.11%
10 лет*
9.62%

EEOFX

1 день
-1.91%
1 месяц
-6.25%
6 месяцев
7.71%
С начала года
14.18%
1 год
23.34%
3 года*
6.86%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		4.40%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%9.92%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		14.18%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Correlation

The correlation between NCTWX and EEOFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between NCTWX and EEOFX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с BQMGXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с VLEQXEEOFX с QISIXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

NCTWX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCTWXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.02

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.50

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.90

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

5.05

-4.78

NCTWX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и EEOFX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-50.17%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.49%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-31.13%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-50.17%

+24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-13.26%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-19.49%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.05%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и EEOFX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.21%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.72%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

20.13%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

25.11%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

25.47%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

24.97%

-6.74%

Сравнение комиссий NCTWX и EEOFX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и EEOFX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCTWX
Nicholas II Fund		11.91%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and EEOFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEOFX has higher volatility (9.72%) compared to NCTWX (4.21%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор