PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%9.80%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий NCTWX и EEOFX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.52

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.12

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.09

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.79

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.52

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между NCTWX и EEOFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и EEOFX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и EEOFX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-50.17%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.49%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-50.17%

+24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-22.58%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-19.83%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.28%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и EEOFX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.95%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

16.62%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

23.25%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

24.89%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

24.72%

-6.46%