Сравнение NCTWX с BBMIX
NCTWX (Nicholas II Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 2.45%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
NCTWX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.15%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCTWX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -1.23% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 10.32% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between NCTWX and BBMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NCTWX and BBMIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCTWX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
NCTWX
BBMIX
Сравнение NCTWX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.18 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.28 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и BBMIX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCTWX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -28.90% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -8.89% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -23.79% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -28.90% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -11.28% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.51% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 5.69% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и BBMIX
Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCTWX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.00% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 6.36% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 11.60% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.72% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.67% | -1.38% |
Сравнение комиссий NCTWX и BBMIX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и BBMIX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.59% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
NCTWX and BBMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор