Сравнение NCLO с NUDV
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 20.12% for NUDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.26% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.69%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.69% | 10.77% | -3.49% |
Correlation
The correlation between NCLO and NUDV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NCLO
NUDV
Сравнение NCLO c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.06 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 10.88 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.95 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.65 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUDV
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -20.10% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -6.60% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -4.92% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.85% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUDV
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.07%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.85% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.49% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 10.37% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 14.97% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 14.97% | -11.26% |
Сравнение комиссий NCLO и NUDV
И NCLO, и NUDV имеют комиссию равную 0.26%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUDV
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NUDV в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.25% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NUDV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NUDV's -20.10%.
On 1-year performance, NUDV leads with 20.12% vs 5.92% for NCLO. Both ETFs have the same 0.26% expense ratio. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 20.12% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO and NUDV have the same expense ratio: 0.26% per year.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.25% for NUDV.
NCLO is categorized as CLO, while NUDV is Large Cap Value Equities. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор