Сравнение NCLO с CRQ.NEO
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 42.03% for CRQ.NEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.72%/yr for CRQ.NEO.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и CRQ.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLO торгуется в USD, в то время как CRQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 15.72%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам NCLO и CRQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 15.72% | 38.19% | -3.99% |
Correlation
The correlation between NCLO and CRQ.NEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск
NCLO
CRQ.NEO
Сравнение NCLO c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | CRQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.71 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 5.92 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 25.01 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.64 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.47 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и CRQ.NEO
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и CRQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -47.39% | +44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.13% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -9.86% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.68% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и CRQ.NEO
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.07%, в то время как у iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.27% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.29% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 11.59% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.09% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 19.79% | -16.08% |
Сравнение комиссий NCLO и CRQ.NEO
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и CRQ.NEO
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CRQ.NEO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and CRQ.NEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
NCLO is categorized as CLO, while CRQ.NEO is Canada Equities. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.72% for CRQ.NEO.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и CRQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор