Сравнение NCLO с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
NCLO и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLO и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и CLOA
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCLO vs. CLOA — Ранг доходности на риск
NCLO
CLOA
Сравнение NCLO c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.33 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.52 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.03 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 36.40 | -25.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.33 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 5.13 | -3.70 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и CLOA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и CLOA
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и CLOA
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -1.34% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.10% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.15% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и CLOA
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.27% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 0.51% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.64% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.35% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.35% | +2.41% |