Сравнение NCLO с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
NCLO и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLO и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и BINC
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
NCLO vs. BINC — Ранг доходности на риск
NCLO
BINC
Сравнение NCLO c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.36 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 8.16 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.32 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и BINC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и BINC
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что сопоставимо с доходностью BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и BINC
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -2.69% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.69% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.87% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.33% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.66% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и BINC
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.29% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 1.72% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.95% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.03% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.03% | +0.73% |