Сравнение NCLEX с WAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и WAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.55% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и WAMVX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Доходность на риск
NCLEX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
NCLEX
WAMVX
Сравнение NCLEX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.87 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.35 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.37 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.51 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.87 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и WAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и WAMVX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и WAMVX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и WAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -60.71% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.33% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -38.69% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -41.30% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -11.11% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.29% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.05% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и WAMVX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.18% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 13.94% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 21.17% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.48% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 21.21% | -2.05% |