PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCLEX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с VSGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.71%/yr vs 11.26%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.26% соответственно.

NCLEX

1 день
0.28%
1 месяц
6.43%
6 месяцев
-5.41%
С начала года
-0.59%
1 год
-5.55%
3 года*
0.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
7.71%

VSGAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.19%
С начала года
16.30%
1 год
25.68%
3 года*
14.84%
5 лет*
5.49%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-0.59%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		16.30%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between NCLEX and VSGAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.93

Over the past year, the correlation between NCLEX and VSGAX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с NSEIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

NCLEX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCLEXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.31

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.88

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.36

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.64

-9.08

NCLEX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и VSGAX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-38.70%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-11.37%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-27.47%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-38.36%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-38.70%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-4.22%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-8.50%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.10%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и VSGAX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.30%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.79%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

20.46%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.73%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.02%

-3.83%

Сравнение комиссий NCLEX и VSGAX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и VSGAX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VSGAX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.58%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.43%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and VSGAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.30%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор