Сравнение NCLEX с NBGNX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.10%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.93% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- -13.51%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 7.10%
NBGNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам NCLEX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.66% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 5.92% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between NCLEX and NBGNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1988 г. | 0.86 |
The correlation between NCLEX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NBGNX
Сравнение NCLEX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.64 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.71 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.43 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NBGNX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -51.75% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -10.77% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -27.51% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -28.33% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -34.53% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -9.78% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.15% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 4.00% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NBGNX
Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.00% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.33% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.05% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 19.66% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.22% | -1.01% |
Сравнение комиссий NCLEX и NBGNX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NBGNX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 15.44% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.16% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and NBGNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор