PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLEX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLEX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.82% против 21.00% соответственно.

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NCLEX и KSOAX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

NCLEX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.32

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.64

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.41

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

0.67

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между NCLEX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и KSOAX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и KSOAX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLEXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-70.21%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-24.40%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-33.28%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-47.11%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-10.22%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-15.88%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

14.91%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и KSOAX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLEXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.98%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

19.42%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.84%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

27.74%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

25.84%

-6.68%