Сравнение NCLEX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у HRSCX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям HRSCX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.90% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и HRSCX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
NCLEX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
NCLEX
HRSCX
Сравнение NCLEX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.89 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.39 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.39 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 5.67 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.89 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и HRSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и HRSCX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности HRSCX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и HRSCX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -55.68% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.21% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -38.22% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -38.32% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -8.32% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.55% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.72% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и HRSCX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.41% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 15.22% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 24.92% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 23.65% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.91% | -4.75% |