Сравнение NCLEX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 6.82% против 20.60% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и DMCRX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
NCLEX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
NCLEX
DMCRX
Сравнение NCLEX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.06 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.60 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.73 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 12.46 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.06 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и DMCRX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и DMCRX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -59.16% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.46% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -59.16% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -59.16% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -10.79% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -20.35% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.62% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и DMCRX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.40% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 23.15% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 31.42% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 39.55% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 33.88% | -14.72% |