Сравнение NCIQ с SBIT
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -14.48% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SBIT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between NCIQ and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
NCIQ
SBIT
Сравнение NCIQ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.52 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.94 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.83 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SBIT
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -91.35% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -47.94% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -77.07% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -68.56% | +46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 24.71% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SBIT
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 17.43% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 67.15% | -31.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 87.25% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 97.45% | -49.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 97.45% | -49.66% |
Сравнение комиссий NCIQ и SBIT
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SBIT
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SBIT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор