Сравнение NCIQ с LRGF
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 19.69% for LRGF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for LRGF.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и LRGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 7.65%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам NCIQ и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 7.65% | 10.32% |
Correlation
The correlation between NCIQ and LRGF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. LRGF — Ранг доходности на риск
NCIQ
LRGF
Сравнение NCIQ c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.22 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.84 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и LRGF
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и LRGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -36.03% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -8.92% | -48.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -3.27% | -53.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -4.53% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 2.23% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и LRGF
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.67% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 9.86% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 12.56% | +35.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 17.10% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 18.32% | +29.77% |
Сравнение комиссий NCIQ и LRGF
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и LRGF
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.10% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and LRGF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to LRGF (4.67%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs LRGF's -36.03%.
On 1-year performance, LRGF leads with 19.69% vs -46.49% for NCIQ. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LRGF has performed better with a 19.69% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
LRGF has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while LRGF is Large Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.20% for LRGF.
LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и LRGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор