Сравнение NCIQ с DBE
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 57.64% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NCIQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -5.97% |
Correlation
The correlation between NCIQ and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
NCIQ
DBE
Сравнение NCIQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.34 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.00 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и DBE
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -86.69% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -24.72% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -36.07% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -57.19% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 8.26% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и DBE
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 11.10% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 11.68% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 32.70% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 35.99% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 29.88% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 28.39% | +19.32% |
Сравнение комиссий NCIQ и DBE
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и DBE
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to NCIQ (11.10%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор