PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIQ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIQ с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NCIQ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

NCIQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-34.70%
1 год
-41.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIQ и DBE

2026 (YTD)2025
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		-30.25%-10.21%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-6.12%

Correlation

The correlation between NCIQ and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

-0.00

The correlation between NCIQ and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NCIQ:
NCIQ с IBITNCIQ с BITWNCIQ с DEFINCIQ с BITCNCIQ с VTINCIQ с BTOPNCIQ с ARKY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

NCIQ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIQ
Ранг доходности на риск NCIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIQ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCIQDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.33

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.87

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.67

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

11.08

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCIQ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIQ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIQ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCIQDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.33

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.09

-0.73

Просадки

Сравнение просадок NCIQ и DBE

Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIQDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-86.69%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.35%

-14.41%

-38.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.35%

-32.03%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-57.30%

+35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

7.37%

+23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIQ и DBE

Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIQDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.05%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

30.97%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

35.07%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

29.41%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

28.34%

+19.45%

Сравнение комиссий NCIQ и DBE

NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIQ и DBE

NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCIQ and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for NCIQ.

NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIQ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор