Сравнение NCIQ с BTC-USD
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, NCIQ returned -42.94% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -34.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
NCIQ
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -26.62%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -36.45%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -34.50% | -10.21% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -10.27% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between NCIQ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTC-USD
Сравнение NCIQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.13 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTC-USD
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -85.30% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -50.87% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.19% | -50.87% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -42.29% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.33% | 34.02% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTC-USD
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.52% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 34.26% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.60% | 35.65% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 44.98% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 56.70% | -8.70% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to NCIQ (10.52%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -56.19% vs BTC-USD's -85.30%.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор