Сравнение NCIQ с BTC-USD
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -9.45% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between NCIQ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTC-USD
Сравнение NCIQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.85 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.45 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTC-USD
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -85.30% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -52.23% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -52.23% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -42.42% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 31.57% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTC-USD
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 12.44% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 34.75% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 35.63% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 44.15% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 56.40% | -8.31% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BTC-USD's -85.30%.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор