Сравнение NCIQ с BITS
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 14.99% for BITS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 8.57% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BITS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between NCIQ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BITS — Ранг доходности на риск
NCIQ
BITS
Сравнение NCIQ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.31 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.58 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.29 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.01 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BITS
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -83.11% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -48.38% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -32.77% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -42.75% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 25.76% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BITS
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 12.16% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 40.38% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 52.48% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 60.89% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 60.89% | -13.10% |
Сравнение комиссий NCIQ и BITS
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BITS
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BITS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Hashdex and Global X. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор