Сравнение NCIQ с BITS
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs -17.58% for BITS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 9.64% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between NCIQ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BITS — Ранг доходности на риск
NCIQ
BITS
Сравнение NCIQ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.36 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.62 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BITS
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -83.11% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -48.38% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -41.75% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -42.59% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 28.63% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BITS
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 11.10% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 40.48% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 53.29% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 60.64% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 60.64% | -12.93% |
Сравнение комиссий NCIQ и BITS
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BITS
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Hashdex and Global X. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор