Сравнение NCIQ с BITI
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 61.73% for BITI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | 1.73% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BITI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NCIQ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BITI — Ранг доходности на риск
NCIQ
BITI
Сравнение NCIQ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.45 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.65 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BITI
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -92.16% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -25.28% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -85.20% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -68.15% | +44.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 10.95% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BITI
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 13.13% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 34.09% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 44.16% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 52.45% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 52.45% | -4.36% |
Сравнение комиссий NCIQ и BITI
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BITI
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BITI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор