PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с VMVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.69%/yr vs 10.36%/yr for VMVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.36% соответственно.

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.21%
С начала года
16.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
31.93%
3 года*
18.04%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.69%

VMVIX

1 день
0.92%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.21%
1 год
24.56%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.47%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		11.73%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between NCBVX and VMVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between NCBVX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с FCVFXNCBVX с HOMPXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с VGTVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Доходность на риск

NCBVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBVXVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.50

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

13.38

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBVX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBVXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и VMVIX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-61.61%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.96%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-18.94%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-19.81%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-43.08%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.46%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и VMVIX

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.18%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.43%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.03%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

18.79%

+3.87%

Сравнение комиссий NCBVX и VMVIX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и VMVIX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VMVIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.75%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NCBVX and VMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCBVX has higher volatility (3.20%) compared to VMVIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs VMVIX's -61.61%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор