Сравнение NCBIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.28% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и TPDAX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NCBIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NCBIX
TPDAX
Сравнение NCBIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.18 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.57 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.18 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и TPDAX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и TPDAX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -22.29% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -7.58% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -17.58% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -22.29% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.97% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.94% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.01% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и TPDAX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.40% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.86% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 12.29% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 10.14% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.87% | -2.84% |