Сравнение NCBIX с NCGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Growth Fund (NCGFX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. NCGFX управляется New Covenant. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и NCGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и NCGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
NCGFX New Covenant Growth Fund | -4.49% | 15.84% | 22.15% | 25.24% | -19.62% | 20.69% | 20.25% | 30.23% | -6.07% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у NCGFX с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям NCGFX по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.29% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
NCGFX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и NCGFX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCGFX в 0.97%.
Доходность на риск
NCBIX vs. NCGFX — Ранг доходности на риск
NCBIX
NCGFX
Сравнение NCBIX c NCGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Growth Fund (NCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | NCGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.40 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | NCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и NCGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и NCGFX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности NCGFX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
NCGFX New Covenant Growth Fund | 10.13% | 9.67% | 10.12% | 6.81% | 1.61% | 1.45% | 4.07% | 5.55% | 8.44% | 6.54% | 0.66% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и NCGFX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки NCGFX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и NCGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | NCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -55.18% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -12.35% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -28.10% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -34.28% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.66% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.53% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.68% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и NCGFX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у New Covenant Growth Fund (NCGFX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | NCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.50% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.81% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 18.57% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 18.52% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 18.96% | -11.93% |