Сравнение NCBIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 14.16% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и FXAIX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCBIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NCBIX
FXAIX
Сравнение NCBIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.52 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.30 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и FXAIX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и FXAIX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -33.79% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.89% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -24.50% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -33.79% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.56% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.83% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.55% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и FXAIX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.37% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.55% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 18.32% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 16.92% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 18.05% | -11.02% |