PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBIX с NCICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCBIX с NCICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Income Fund (NCICX).

NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. NCICX управляется New Covenant. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NCBIX и NCICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Income Fund (NCICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCBIX и NCICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		-1.56%10.38%8.77%11.71%-13.79%6.85%11.65%14.60%-2.01%8.69%
NCICX
New Covenant Income Fund		-0.23%7.13%2.13%5.15%-11.32%-2.06%5.93%7.16%-0.10%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у NCICX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции NCBIX превзошли акции NCICX по среднегодовой доходности: 5.34% против 1.49% соответственно.

NCBIX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.21%
1 год
8.37%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.34%

NCICX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.91%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Balanced Income Fund

New Covenant Income Fund

Часто сравнивают с NCBIX:
NCBIX с FXAIXNCBIX с AAAAXNCBIX с BERIXNCBIX с BWBIXNCBIX с CSTAXNCBIX с IOEZXNCBIX с NCGFX

Сравнение комиссий NCBIX и NCICX

NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCICX в 0.96%.

NCICX
New Covenant Income Fund
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund

Доходность на риск

NCBIX vs. NCICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBIX
Ранг доходности на риск NCBIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NCICX
Ранг доходности на риск NCICX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCICX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCICX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCICX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCICX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCICX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBIX c NCICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Income Fund (NCICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBIXNCICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.68

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.86

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.98

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBIX vs. NCICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCICX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBIX и NCICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBIXNCICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между NCBIX и NCICX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBIX и NCICX

Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности NCICX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		6.25%6.15%5.21%1.97%2.72%4.22%5.49%4.14%5.85%2.05%1.23%7.37%
NCICX
New Covenant Income Fund		2.98%3.24%3.17%2.79%1.51%1.46%3.17%2.43%2.26%1.92%1.72%1.80%

Просадки

Сравнение просадок NCBIX и NCICX

Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки NCICX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и NCICX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCBIXNCICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-21.12%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-2.44%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-16.08%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.67%

-16.36%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.75%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.56%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBIX и NCICX

New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с New Covenant Income Fund (NCICX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCBIXNCICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.32%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.14%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

3.68%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

4.77%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.77%

+3.26%