Сравнение NCBIX с NCICX
NCBIX (New Covenant Balanced Income Fund) and NCICX (New Covenant Income Fund) are both mutual funds - NCBIX is a Diversified Portfolio fund managed by New Covenant, while NCICX is a Short-Term Bond fund managed by New Covenant. Over the past 10 years, NCBIX returned 5.79%/yr vs 1.44%/yr for NCICX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NCBIX charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for NCICX.
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и NCICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у NCICX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции NCBIX превзошли акции NCICX по среднегодовой доходности: 5.79% против 1.44% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.79%
NCICX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам NCBIX и NCICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 3.97% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
NCICX New Covenant Income Fund | 0.08% | 7.13% | 2.13% | 5.15% | -11.32% | -2.06% | 5.93% | 7.16% | -0.10% | 2.51% |
Correlation
The correlation between NCBIX and NCICX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.19 |
Over the past year, NCBIX and NCICX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCBIX vs. NCICX — Ранг доходности на риск
NCBIX
NCICX
Сравнение NCBIX c NCICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и New Covenant Income Fund (NCICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | NCICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.68 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 5.05 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | NCICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и NCICX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки NCICX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и NCICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCBIX | NCICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -21.12% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.51% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | -4.71% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -16.08% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -16.36% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.45% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.55% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и NCICX
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с New Covenant Income Fund (NCICX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCBIX | NCICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.11% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.36% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 3.31% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.81% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.79% | +3.27% |
Сравнение комиссий NCBIX и NCICX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCICX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и NCICX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NCICX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 5.92% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
NCICX New Covenant Income Fund | 3.28% | 3.24% | 3.17% | 2.79% | 1.51% | 1.46% | 3.17% | 2.43% | 2.26% | 1.92% | 1.72% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
NCBIX and NCICX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCBIX has higher volatility (1.73%) compared to NCICX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NCBIX dropped -32.19% vs NCICX's -21.12%.
NCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCBIX и NCICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор