- ISIN
- US6436424088
- CUSIP
- 643642408
- Эмитент
- New Covenant
- Дата выпуска
- 30 июн. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции NCBIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) показал доход в 3.70% с начала года и 9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBIX составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
New Covenant Balanced Income Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NCBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCBIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 февр. 2000 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 22 февр. 2000 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.52% | -2.73% | 3.62% | 1.87% | 0.00% | -0.21% | 3.70% | |||||
| 2025 | 1.39% | 0.53% | -1.94% | 0.18% | 1.67% | 2.62% | 0.58% | 1.64% | 1.62% | 1.12% | 0.54% | 0.04% | 10.38% |
| 2024 | 0.51% | 0.92% | 1.56% | -2.80% | 2.56% | 1.68% | 2.00% | 1.50% | 1.43% | -1.72% | 2.83% | -1.85% | 8.77% |
| 2023 | 4.22% | -2.19% | 2.19% | 0.66% | -0.34% | 1.95% | 1.41% | -1.00% | -3.02% | -1.61% | 5.56% | 3.69% | 11.71% |
| 2022 | -2.99% | -1.67% | -0.63% | -4.84% | 0.43% | -3.87% | 4.17% | -2.73% | -5.57% | 2.26% | 3.68% | -2.41% | -13.79% |
| 2021 | -0.17% | 0.44% | 0.92% | 2.21% | 0.21% | 0.85% | 0.99% | 0.83% | -1.98% | 1.73% | -0.54% | 1.24% | 6.85% |
Метрики бенчмарка
New Covenant Balanced Income Fund has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.32, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1999.
- This fund participated in 40.56% of S&P 500 Index downside but only 39.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 39.25%
- Участие в снижении
- 40.56%
Комиссия
Комиссия NCBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCBIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.23 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 9.69 | +0.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.16 | $0.43 | $0.54 | $0.99 | $1.26 | $0.90 | $1.15 | $0.44 | $0.25 | $1.45 |
Дивидендный доход | 5.93% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.04 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.90 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Balanced Income Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.19%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 2y 5mo | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -18.51%февр. 2000 г. | 1mo 24d | 1mo 5d | 2mo 29dдек. 1999 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.67%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -12.21%окт. 2002 г. | 9mo 16d | 8mo 10d | 1y 5moдек. 2001 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| NCBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -56.78% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.10% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | -18.90% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -25.43% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -33.92% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.66% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.71% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.09% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCBIX
Добавьте New Covenant Balanced Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCBIX