PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6436424088

CUSIP

643642408

Эмитент

New Covenant

Дата выпуска

30 июн. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NCBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Balanced Income Fund

Популярные сравнения:
NCBIX с FXAIX
Популярные сравнения:
NCBIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) показал доход в 1.71% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBIX составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

NCBIX

С начала года

1.71%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

0.18%

1 год

8.22%

3 года

5.49%

5 лет

4.88%

10 лет

4.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%0.53%-1.94%0.18%1.58%1.71%
20240.51%0.92%1.56%-2.80%2.56%1.68%2.00%1.50%1.43%-1.72%2.83%-1.84%8.77%
20234.22%-2.19%2.19%0.67%-0.34%1.95%1.41%-1.00%-3.02%-1.61%5.56%3.69%11.71%
2022-2.98%-1.67%-0.63%-4.84%0.43%-3.87%4.54%-2.73%-5.57%2.25%3.68%-2.41%-13.49%
2021-0.17%0.44%0.92%2.21%0.21%0.85%0.99%0.83%-1.98%1.98%-0.54%1.24%7.12%
20200.69%-2.29%-5.63%5.99%2.41%1.38%2.52%2.62%-1.43%-0.73%4.40%1.70%11.66%
20193.71%1.18%1.31%1.50%-1.75%3.08%0.70%0.23%0.42%1.02%1.29%1.14%14.61%
20181.51%-1.95%-0.52%0.02%1.05%0.24%1.11%1.31%-0.23%-3.00%1.20%-2.62%-2.01%
20170.95%1.44%0.05%0.83%0.78%0.15%0.97%0.38%0.67%0.72%0.94%0.49%8.69%
2016-1.53%0.16%2.58%0.51%0.45%0.35%1.79%0.25%0.25%-0.98%0.10%0.38%4.32%
2015-0.47%2.10%-0.10%0.47%0.19%-1.13%0.85%-2.24%-1.23%2.72%-0.00%-1.13%-0.09%
2014-0.86%2.12%-0.21%0.19%1.37%0.99%-0.56%1.73%-0.89%1.25%0.96%-0.31%5.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCBIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCBIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New Covenant Balanced Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Covenant Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.16$0.43$0.61$1.05$1.26$0.90$1.15$0.44$0.52$1.45$1.03

Дивидендный доход

5.23%5.21%1.97%3.08%4.48%5.49%4.14%5.85%2.06%2.58%7.37%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.90$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.12$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.40$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.86$1.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$1.00$1.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.60$0.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.85$1.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.23$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.33$0.52
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.28$1.45
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.87$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New Covenant Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка New Covenant Balanced Income Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.19%31 окт. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.877
-17.39%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.652
-15.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-12.2%28 дек. 2001 г.1969 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.367
-7.14%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...