График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Covenant Balanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) показал доход в -1.56% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBIX составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
New Covenant Balanced Income Fund
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCBIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 февр. 2000 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 22 февр. 2000 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.52% | -2.73% | -1.56% | |||||||||
| 2025 | 1.39% | 0.53% | -1.94% | 0.18% | 1.67% | 2.62% | 0.58% | 1.64% | 1.62% | 1.12% | 0.54% | 0.04% | 10.38% |
| 2024 | 0.51% | 0.92% | 1.56% | -2.80% | 2.56% | 1.68% | 2.00% | 1.50% | 1.43% | -1.72% | 2.83% | -1.85% | 8.77% |
| 2023 | 4.22% | -2.19% | 2.19% | 0.66% | -0.34% | 1.95% | 1.41% | -1.00% | -3.02% | -1.61% | 5.56% | 3.69% | 11.71% |
| 2022 | -2.99% | -1.67% | -0.63% | -4.84% | 0.43% | -3.87% | 4.17% | -2.73% | -5.57% | 2.26% | 3.68% | -2.41% | -13.79% |
| 2021 | -0.17% | 0.44% | 0.92% | 2.21% | 0.21% | 0.85% | 0.99% | 0.83% | -1.98% | 1.73% | -0.54% | 1.24% | 6.85% |
Метрики бенчмарка
New Covenant Balanced Income Fund: годовая альфа составляет 2.05%, бета — 0.32, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 01.07.1999.
- Этот фонд участвовал в 40.69% снижения S&P 500 Index, но только в 39.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.05% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.32 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 39.58%
- Участие в снижении
- 40.69%
Комиссия
Комиссия NCBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCBIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.41 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.61 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NCBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.16 | $0.43 | $0.54 | $0.99 | $1.26 | $0.90 | $1.15 | $0.44 | $0.25 | $1.45 |
Дивидендный доход | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.04 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.90 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Balanced Income Fund составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.19% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 610 | 26 апр. 2011 г. | 879 |
| -18.51% | 30 дек. 1999 г. | 37 | 22 февр. 2000 г. | 25 | 28 мар. 2000 г. | 62 |
| -17.67% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 417 | 13 июн. 2024 г. | 653 |
| -15.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.21% | 27 дек. 2001 г. | 198 | 9 окт. 2002 г. | 171 | 16 июн. 2003 г. | 369 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...