Сравнение NCBIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 2.36% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и PALDX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCBIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
NCBIX
PALDX
Сравнение NCBIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.86 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.67 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и PALDX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и PALDX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -26.16% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.20% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -20.47% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.16% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.16% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.72% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и PALDX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.74% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.16% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 11.65% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 12.11% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 12.76% | -5.73% |