Сравнение NCATX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и USMTX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
NCATX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NCATX
USMTX
Сравнение NCATX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 6.92 | -5.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 6.97 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 36.30 | -31.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.60 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и USMTX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и USMTX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -1.98% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.40% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -1.92% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.19% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.08% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и USMTX
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.40% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 0.70% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.72% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.75% | +3.49% |