PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с NOSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.97% соответственно.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с LSMSXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий NCATX и NOSIX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NCATX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

5.96

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.47

+0.57

Корреляция

Корреляция между NCATX и NOSIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и NOSIX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и NOSIX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-55.42%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-12.11%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-24.54%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-33.82%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-6.22%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-10.39%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.64%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.35%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

9.65%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

19.52%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

17.21%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

18.19%

-13.95%