Сравнение NCATX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.77% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и DMREX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NCATX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NCATX
DMREX
Сравнение NCATX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.23 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.23 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.90 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.35 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.23 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и DMREX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и DMREX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -13.22% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.92% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -5.33% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -13.22% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.32% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.89% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и DMREX
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.71% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 1.17% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.47% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.14% | +1.10% |