PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%1.23%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с LSMSXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий NCATX и DCARX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

NCATX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.06

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.97

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.99

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

12.16

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.20

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.93

+0.12

Корреляция

Корреляция между NCATX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и DCARX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и DCARX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-12.27%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-0.93%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-4.79%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.24%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.76%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.23%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и DCARX

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.51%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.71%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.28%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

2.25%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

2.93%

+1.31%