Сравнение NCA с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NCA уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.25% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и SPXX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NCA vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NCA
SPXX
Сравнение NCA c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.22 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.44 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.32 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.11 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NCA и SPXX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и SPXX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и SPXX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -52.39% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -13.00% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -18.09% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -43.99% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -9.24% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.51% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.75% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и SPXX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.96% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.29% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 17.96% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.80% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 18.39% | -6.01% |