Сравнение NCA с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NCA уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.31% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и NPSRX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
NCA vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
NCA
NPSRX
Сравнение NCA c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.15 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.98 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.42 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.75 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NCA и NPSRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и NPSRX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и NPSRX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -62.52% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.46% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -17.65% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -26.47% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.45% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.85% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.86% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и NPSRX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 1.59% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 2.34% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 3.71% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 4.97% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 6.32% | +6.06% |