PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NC с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NC с DHT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NC (NACCO Industries, Inc.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NC in Thermal Coal, DHT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NC returned 1.66%/yr vs 19.77%/yr for DHT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NC и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NACCO Industries, Inc. (NC) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NC показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 41.29%. За последние 10 лет акции NC уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 1.66% против 19.77% соответственно.

NC

1 день
2.16%
1 месяц
6.46%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.95%
1 год
47.75%
3 года*
23.85%
5 лет*
17.34%
10 лет*
1.66%

DHT

1 день
-0.92%
1 месяц
-11.90%
С начала года
41.29%
6 месяцев
35.31%
1 год
55.40%
3 года*
40.32%
5 лет*
30.30%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NC и DHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NC
NACCO Industries, Inc.		7.08%68.74%-15.91%-1.51%6.71%42.16%-42.27%40.37%-8.34%-57.76%
DHT
DHT Holdings, Inc.		41.29%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%

Correlation

The correlation between NC and DHT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NC:

$392.78M

DHT:

$2.62B

EPS

NC:

$2.87

DHT:

$2.06

Коэффициент P/E

NC:

18.09

DHT:

7.88

Коэффициент PEG

NC:

0.43

DHT:

0.26

Коэффициент P/S

NC:

1.42

DHT:

4.62

Коэффициент P/B

NC:

0.90

DHT:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

NC:

$274.40M

DHT:

$566.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

NC:

$42.94M

DHT:

$268.69M

EBITDA (12 мес.)

NC:

-$5.34M

DHT:

$450.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NACCO Industries, Inc.

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NC:
NC с SEIQNC с IMPPPNC с ARLPNC с EENC с MAINNC с BTINC с EQT
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN

Доходность на риск

NC vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NC
Ранг доходности на риск NC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NC c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCDHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.66

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

7.77

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NC vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NC на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NC и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NC и DHT

Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-97.12%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.22%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.24%

-24.96%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.01%

-34.44%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-39.56%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-67.38%

+33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.54%

-76.38%

+39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

7.15%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NC и DHT

NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.80%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

26.87%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.92%

33.64%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

38.25%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

41.58%

+8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NC и DHT

Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DHT в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		9.05%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
NC
NACCO Industries, Inc.		1.96%2.01%3.02%2.36%2.16%2.16%2.92%1.57%1.95%2.60%1.18%2.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NC и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
62.78M
186.48M
(NC) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NC и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NACCO Industries, Inc. и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
22.8%
60.4%
Активы портфеля
NC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

NC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

NC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

Часто задаваемые вопросы

NC and DHT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NC has higher volatility (9.28%) compared to DHT (8.80%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs DHT's -97.12%.

DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NC и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор