Сравнение NBN с MFG
NBN (Northeast Bank) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NBN returned 28.77%/yr vs 15.62%/yr for MFG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBN и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBN показывает доходность 31.18%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 40.98%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 28.77% против 15.62% соответственно.
NBN
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 46.75%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 28.77%
MFG
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 21.55%
- С начала года
- 40.98%
- 1 год
- 89.57%
- 3 года*
- 52.44%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам NBN и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 31.18% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 40.98% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between NBN and MFG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between NBN and MFG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBN:
$1.09B
MFG:
$125.72B
NBN:
$11.67
MFG:
¥101.44
NBN:
11.68
MFG:
16.52
NBN:
1.31
MFG:
0.60
NBN:
3.06
MFG:
2.39
NBN:
2.03
MFG:
1.80
NBN:
$375.47M
MFG:
¥8.66T
NBN:
$226.92M
MFG:
¥4.12T
NBN:
$144.04M
MFG:
¥1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBN vs. MFG — Ранг доходности на риск
NBN
MFG
Сравнение NBN c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBN | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.63 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.59 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBN и MFG
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBN | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -80.57% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -24.78% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | -28.33% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -28.33% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -49.87% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.19% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -60.57% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.37% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и MFG
Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 8.83%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBN | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 9.53% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 25.07% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 31.41% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 29.85% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 26.48% | +14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и MFG
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MFG в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.90% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBN и MFG
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
NBN and MFG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.53%) compared to NBN (8.83%). In terms of maximum drawdown, NBN dropped -70.51% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBN и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор