Сравнение NBMIX с KSCOX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 14.35%/yr vs 19.97%/yr for KSCOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBMIX charges 1.28%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции NBMIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 14.35% против 19.97% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 14.35%
KSCOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам NBMIX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 14.79% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 25.14% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between NBMIX and KSCOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2000 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between NBMIX and KSCOX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
NBMIX
KSCOX
Сравнение NBMIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBMIX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.80 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.87 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и KSCOX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -70.09% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -21.54% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -33.10% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -33.10% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -47.09% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -14.15% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -14.90% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 9.18% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и KSCOX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 8.58% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.31% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 22.31% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 27.47% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 28.05% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 26.28% | -1.71% |
Сравнение комиссий NBMIX и KSCOX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и KSCOX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.87% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and KSCOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.58%) compared to KSCOX (8.31%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs KSCOX's -70.09%.
NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор